Сравнение DBXD.DE с EXH9.DE
DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - DBXD.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXD.DE returned 8.92%/yr vs 10.74%/yr for EXH9.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for EXH9.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXD.DE и EXH9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXD.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у EXH9.DE с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции DBXD.DE уступали акциям EXH9.DE по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.74% соответственно.
DBXD.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.92%
EXH9.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам DBXD.DE и EXH9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 1.35% | 22.65% | 18.18% | 19.60% | -12.74% | 15.26% | 3.11% | 24.69% | -18.52% | 12.12% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 12.41% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 31.91% | 1.47% | 9.93% |
Correlation
The correlation between DBXD.DE and EXH9.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between DBXD.DE and EXH9.DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXD.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск
DBXD.DE
EXH9.DE
Сравнение DBXD.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXD.DE | EXH9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.44 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 9.54 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXD.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.74 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DBXD.DE и EXH9.DE
Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и EXH9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXD.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.98% | -51.33% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -7.45% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -13.67% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -22.71% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -33.21% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -5.32% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -16.67% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.69% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXD.DE и EXH9.DE
Текущая волатильность для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) составляет 5.10%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXD.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.89% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.89% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 14.75% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.00% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.03% | +1.32% |
Сравнение комиссий DBXD.DE и EXH9.DE
DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXD.DE и EXH9.DE
DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
Часто задаваемые вопросы
DBXD.DE and EXH9.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.
DBXD.DE is categorized as Europe Equities, while EXH9.DE is Utilities Equities. DBXD.DE tracks DAX®, while EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.47% for EXH9.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и EXH9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор