Сравнение DBSCX с PTCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Performance Trust Credit Fund (PTCRX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и PTCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Performance Trust Credit Fund (PTCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и PTCRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	0.30%	8.46%	7.78%	8.55%	-8.10%	4.25%
PTCRX Performance Trust Credit Fund	-0.29%	6.58%	8.01%	10.10%	-10.71%	8.22%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PTCRX с доходностью -0.29%.

DBSCX

1 день: -0.53%

1 месяц: -1.19%

С начала года: 0.30%

6 месяцев: 1.84%

1 год: 5.91%

3 года*: 7.51%

5 лет*: 3.74%

10 лет*: 4.58%

PTCRX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.20%

С начала года: -0.29%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 4.85%

3 года*: 7.58%

5 лет*: 4.06%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Doubleline Selective Credit Fund

Название символа

Performance Trust Credit Fund

Часто сравнивают с DBSCX:

DBSCX с ENIAX DBSCX с BWDTX DBSCX с HICOX DBSCX с IBHE DBSCX с DIV DBSCX с JMSIX DBSCX с SPY

Часто сравнивают с PTCRX:

PTCRX с PYLD PTCRX с PTIAX PTCRX с ANGLX PTCRX с BWDTX PTCRX с CBLDX PTCRX с MOFIX PTCRX с CBRDX

Сравнение комиссий DBSCX и PTCRX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTCRX в 0.99%.

PTCRX

Performance Trust Credit Fund

DBSCX

Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. PTCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PTCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c PTCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Performance Trust Credit Fund (PTCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DBSCX	PTCRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.65	1.69	+0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.83	2.46	+1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.60	1.33	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.78	2.29	+1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.70	8.39	+6.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. PTCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа PTCRX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и PTCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DBSCX	PTCRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.65	1.69	+0.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.39	1.03	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.57	1.00	+0.57

Корреляция

Корреляция между DBSCX и PTCRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и PTCRX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PTCRX в 5.33%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund	5.92%	6.50%	7.09%	6.77%	6.67%	4.68%	4.64%	6.04%	7.43%	9.01%	9.73%	9.53%
PTCRX Performance Trust Credit Fund	5.33%	4.34%	5.67%	5.95%	4.69%	8.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и PTCRX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, примерно равная максимальной просадке PTCRX в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и PTCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DBSCX	PTCRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.12%	-14.09%	-0.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.60%	-2.32%	+0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-9.52%	-14.09%	+4.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.45%	-1.63%	+0.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.25%	-3.50%	+2.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.41%	0.63%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и PTCRX

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Performance Trust Credit Fund (PTCRX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DBSCX	PTCRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.00%	1.24%	-0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.53%	1.91%	-0.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.29%	3.09%	-0.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.70%	3.95%	-1.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	2.90%	3.91%	-1.01%

Сравнение DBSCX с PTCRX

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и PTCRX

Сравнение доходности по годам DBSCX и PTCRX

Доходность по периодам

DBSCX

PTCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DBSCX и PTCRX

Доходность на риск

DBSCX vs. PTCRX — Ранг доходности на риск

DBSCX

PTCRX

Сравнение DBSCX c PTCRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DBSCX vs. PTCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и PTCRX

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и PTCRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и PTCRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)