Сравнение DBSCX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 4.58% против 5.15% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и ESIIX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
DBSCX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
DBSCX
ESIIX
Сравнение DBSCX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 3.22 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 4.58 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.73 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.99 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 16.51 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.22 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 1.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.46 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и ESIIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и ESIIX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и ESIIX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -26.87% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.44% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -6.18% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -12.25% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.86% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.76% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.59% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и ESIIX
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.33% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.98% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 3.04% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 3.15% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.16% | -0.26% |