Сравнение DBSCX с DLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и DLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 0.37% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -2.15% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
DLY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и DLY
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.
Доходность на риск
DBSCX vs. DLY — Ранг доходности на риск
DBSCX
DLY
Сравнение DBSCX c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | -0.44 | +3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | -0.48 | +4.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.51 | +4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | -1.39 | +16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.44 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.18 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.17 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и DLY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и DLY
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности DLY в 10.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.08% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и DLY
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и DLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -28.61% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -10.25% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -28.61% | +19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -6.18% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -7.94% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 3.79% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и DLY
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 5.13% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 6.47% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 12.22% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 13.53% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 15.19% | -12.29% |