Сравнение DBSCX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.58% против 3.60% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и DBLLX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
DBSCX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
DBSCX
DBLLX
Сравнение DBSCX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 3.53 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 4.86 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.17 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.81 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 19.46 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 3.53 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.69 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 1.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.67 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и DBLLX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и DBLLX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и DBLLX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -10.13% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.35% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -10.13% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -10.13% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.13% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.31% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.26% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и DBLLX
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.38% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.78% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.45% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 1.93% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.90% | +1.00% |