PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%1.40%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLX

Сравнение комиссий DBSCX и CBRDX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.11

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

2.84

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

2.05

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

9.20

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBRDX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.11

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.35

-0.78

Корреляция

Корреляция между DBSCX и CBRDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и CBRDX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и CBRDX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSCXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-2.46%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.74%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.88%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.33%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.39%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и CBRDX

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSCXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.77%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.22%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.13%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.07%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

2.07%

+0.83%