PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с VITAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 11.21%/yr vs 25.13%/yr for VITAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DBP charges 0.78%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности DBP и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.21% против 25.13% соответственно.

DBP

1 день
0.09%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.66%
1 год
30.66%
3 года*
29.99%
5 лет*
16.18%
10 лет*
11.21%

VITAX

1 день
3.34%
1 месяц
0.79%
С начала года
23.40%
6 месяцев
23.48%
1 год
49.63%
3 года*
29.93%
5 лет*
20.22%
10 лет*
25.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		-3.82%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.40%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between DBP and VITAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.09

The correlation between DBP and VITAX shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

DBP vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.20

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.74

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.96

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

9.18

-6.41

DBP vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBP и VITAX

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-54.81%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.03%

-16.38%

-13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.03%

-27.38%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-35.10%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.03%

-35.10%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.52%

-7.67%

-19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-8.01%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

5.27%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и VITAX

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 9.06%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

10.02%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.70%

18.08%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

22.10%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

25.62%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

24.96%

-6.12%

Сравнение комиссий DBP и VITAX

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и VITAX

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VITAX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.53%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

DBP and VITAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (10.02%) compared to DBP (9.06%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор