Сравнение DBO с XMAY
DBO (Invesco DB Oil Fund) and XMAY (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while XMAY is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. DBO is passively managed, while XMAY is actively managed. Over the past year, DBO returned 37.25% vs 8.30% for XMAY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DBO charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for XMAY.
Доходность
Сравнение доходности DBO и XMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 43.93%, что значительно выше, чем у XMAY с доходностью 2.62%.
DBO
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- 43.93%
- 6 месяцев
- 41.96%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.76%
XMAY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBO и XMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 43.93% | -11.71% | -3.21% |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 2.62% | 10.44% | 6.22% |
Correlation
The correlation between DBO and XMAY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г. | -0.05 |
The correlation between DBO and XMAY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBO vs. XMAY — Ранг доходности на риск
DBO
XMAY
Сравнение DBO c XMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBO | XMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.68 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 23.29 | -18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBO и XMAY
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки XMAY в -8.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и XMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBO | XMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -8.24% | -81.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.22% | -1.78% | -24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.12% | -0.95% | -61.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -0.42% | -61.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 0.36% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и XMAY
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBO | XMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 1.91% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 3.12% | +26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 3.79% | +30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 7.47% | +25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 7.47% | +24.37% |
Сравнение комиссий DBO и XMAY
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии XMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и XMAY
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как XMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.44% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBO and XMAY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (10.78%) compared to XMAY (1.91%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs XMAY's -8.24%.
On 1-year performance, DBO leads with 37.25% vs 8.30% for XMAY. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, XMAY has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 37.25% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for XMAY.
DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for XMAY.
DBO is categorized as Oil & Gas, while XMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.85% for XMAY.
XMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBO и XMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор