- ISIN
- US33740F2508
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 17 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 971
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $35.11K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMAY
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции XMAY — $37.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) показал доход в 5.11% с начала года и 9.25% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XMAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении XMAY закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.37% | -0.62% | 2.17% | 1.13% | -0.09% | 0.58% | 1.01% | 5.11% | ||||
| 2025 | 1.10% | 0.18% | -1.11% | 0.34% | 2.73% | 2.19% | 0.92% | 0.89% | 0.93% | 0.45% | 0.60% | 0.82% | 10.44% |
| 2024 | -0.27% | 1.68% | 0.74% | 1.38% | 0.82% | -0.06% | 1.90% | -0.11% | 6.22% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.42, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 2024.
- This ETF captured 32.12% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.02%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 32.12%
- Участие в снижении
- -0.02%
Комиссия
Комиссия XMAY составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMAY имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.50 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | 10.58 | +13.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 8.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.24%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 24d | 2mo 11dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.39%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.78%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.65%июнь 2026 г. | 8d | 26d | 1mo 4dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-1.57%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| XMAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.24% | -56.78% | +48.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -9.10% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -10.69% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.14% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XMAY
Добавьте FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMAY