График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) показал доход в 0.53% с начала года и 10.29% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении XMAY закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.37% | -0.62% | 0.30% | 0.53% | ||||||||
| 2025 | 1.10% | 0.18% | -1.11% | 0.34% | 2.73% | 2.19% | 0.92% | 0.89% | 0.93% | 0.45% | 0.60% | 0.82% | 10.44% |
| 2024 | -0.17% | 1.68% | 0.74% | 1.38% | 0.82% | -0.06% | 1.90% | -0.11% | 6.33% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May: годовая альфа составляет 3.70%, бета — 0.43, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 21.05.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.69%) было выше, чем в снижении (2.32%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.70% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.43 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.70%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 38.69%
- Участие в снижении
- 2.32%
Комиссия
Комиссия XMAY составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMAY имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XMAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.37 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 6.43 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XMAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May показал максимальную просадку в 8.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.24% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 51 |
| -3.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
| -1.78% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.57% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
| -1.17% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 4 | 26 нояб. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с XMAY
Добавьте FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMAY