Сравнение DBND с KDRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).
DBND и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DBND и KDRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBND и KDRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBND и KDRN
DBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.
Доходность на риск
DBND vs. KDRN — Ранг доходности на риск
DBND
KDRN
Сравнение DBND c KDRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | KDRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.37 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.53 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.61 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 1.41 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.37 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.12 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DBND и KDRN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и KDRN
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности KDRN в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DBND и KDRN
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и KDRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBND | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -15.29% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -3.32% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.41% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.91% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.44% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и KDRN
DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBND | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.76% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.75% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.52% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 6.72% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 6.72% | -1.57% |