Сравнение DBND с FTBD
DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity. DBND is passively managed, while FTBD is actively managed. Over the past 3 years, DBND returned 4.54%/yr vs 5.19%/yr for FTBD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DBND charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.
Доходность
Сравнение доходности DBND и FTBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 1.15%.
DBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBND и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.12% | 7.41% | 3.06% | 2.89% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.15% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
Correlation
The correlation between DBND and FTBD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between DBND and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBND vs. FTBD — Ранг доходности на риск
DBND
FTBD
Сравнение DBND c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.99 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 6.83 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DBND и FTBD
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и FTBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBND | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -6.98% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.98% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.25% | -6.56% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.99% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.57% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.87% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и FTBD
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBND | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.46% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 3.17% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 4.32% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.86% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.86% | -0.77% |
Сравнение комиссий DBND и FTBD
DBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и FTBD
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности FTBD в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.78% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBND and FTBD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBD has higher volatility (1.46%) compared to DBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, DBND dropped -9.39% vs FTBD's -6.98%.
On 3-year performance, FTBD leads with 5.19% vs 4.54% for DBND. On fees, DBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTBD has performed better with a 5.19% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.78% for DBND.
DBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FTBD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for DBND and 0.55% for FTBD.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBND и FTBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор