Сравнение DBND с DFVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE).
DBND и DFVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBND и DFVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBND и DFVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 2.38% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 2.26% | 14.51% | 13.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DFVE с доходностью 2.26%.
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBND и DFVE
DBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.
Доходность на риск
DBND vs. DFVE — Ранг доходности на риск
DBND
DFVE
Сравнение DBND c DFVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | DFVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.78 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.90 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DBND и DFVE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и DFVE
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DFVE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.48% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBND и DFVE
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и DFVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBND | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -19.43% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -13.38% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -5.35% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.87% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.02% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и DFVE
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 1.46%, в то время как у Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBND | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 4.36% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 9.64% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 18.31% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 15.81% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 15.81% | -10.66% |