Сравнение DBND с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
DBND и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DBND и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBND и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 2.07% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью -0.12%.
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBND и APCB
DBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
DBND vs. APCB — Ранг доходности на риск
DBND
APCB
Сравнение DBND c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.66 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.04 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DBND и APCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и APCB
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности APCB в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBND и APCB
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBND | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -6.42% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.51% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.81% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.51% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.83% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и APCB
DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеют волатильность 1.46% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBND | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.48% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.32% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.89% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.91% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.91% | +0.24% |