Сравнение DBND с APCB
DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. DBND is passively managed, while APCB is actively managed. Over the past 3 years, DBND returned 4.54%/yr vs 4.02%/yr for APCB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DBND charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for APCB.
Доходность
Сравнение доходности DBND и APCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью 0.38%.
DBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBND и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.12% | 7.41% | 3.06% | 2.07% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.38% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Correlation
The correlation between DBND and APCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.93 |
The correlation between DBND and APCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBND vs. APCB — Ранг доходности на риск
DBND
APCB
Сравнение DBND c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.72 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 5.16 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DBND и APCB
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и APCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBND | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -6.42% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.58% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.25% | -5.32% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.33% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.51% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и APCB
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 1.08%, в то время как у ActivePassive Core Bond ETF (APCB) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBND | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.22% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.42% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 3.43% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 4.84% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 4.84% | +0.25% |
Сравнение комиссий DBND и APCB
DBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и APCB
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности APCB в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.78% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DBND and APCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
APCB has higher volatility (1.22%) compared to DBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, DBND dropped -9.39% vs APCB's -6.42%.
On 3-year performance, DBND leads with 4.54% vs 4.02% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBND has performed better with a 4.54% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for DBND.
DBND has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.35% for APCB.
They also come from different issuers: DoubleLine and ActivePassive. Their fees differ too: 0.50% for DBND and 0.36% for APCB.
DBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBND и APCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор