PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMYX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMYX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

DBMYX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Russell 2500 Growth Index. Фонд был запущен 1 июн. 2013 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMYX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMYX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		-4.63%11.94%10.09%15.63%-33.11%-4.44%68.62%39.27%-1.35%26.80%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, DBMYX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции DBMYX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 10.93% против 20.15% соответственно.

DBMYX

1 день
4.00%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-4.41%
1 год
16.53%
3 года*
8.68%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
10.93%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с DBMYX:
DBMYX с FXAIXDBMYX с DWASDBMYX с AMAGXDBMYX с DNLDXDBMYX с PSNYXDBMYX с PGROXDBMYX с MPBFX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий DBMYX и BFGFX

DBMYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y

Доходность на риск

DBMYX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMYX
Ранг доходности на риск DBMYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMYX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMYXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.13

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.99

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.29

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

8.56

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMYX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMYX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMYX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMYXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.29

Корреляция

Корреляция между DBMYX и BFGFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMYX и BFGFX

Дивидендная доходность DBMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.67%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		53.67%51.19%0.43%0.00%0.00%8.97%7.86%0.00%8.66%9.12%2.20%6.55%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок DBMYX и BFGFX

Максимальная просадка DBMYX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMYX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMYXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-59.52%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-11.95%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-35.93%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.24%

-43.62%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.16%

-7.56%

-15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-12.43%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.19%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMYX и BFGFX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что DBMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMYXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.99%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

15.79%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

23.03%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

22.57%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

23.96%

+0.20%