Сравнение DBMFE.PA с SMH
DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. DBMFE.PA is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.90% vs 146.82% for SMH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности DBMFE.PA и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMFE.PA торгуется в EUR, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.24%.
DBMFE.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.46%
- С начала года
- 76.24%
- 6 месяцев
- 73.14%
- 1 год
- 146.82%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 40.05%
- 10 лет*
- 37.04%
Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.65% | 8.56% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 61.29% | 56.22% |
Correlation
The correlation between DBMFE.PA and SMH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMFE.PA vs. SMH — Ранг доходности на риск
DBMFE.PA
SMH
Сравнение DBMFE.PA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMFE.PA | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.68 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 11.96 | -7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 41.83 | -33.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMFE.PA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 4.86 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DBMFE.PA и SMH
Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMFE.PA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.01% | -56.36% | +49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -12.35% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.76% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -11.16% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.52% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMFE.PA и SMH
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) составляет 3.81%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMFE.PA | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 10.24% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 23.49% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 30.40% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 34.27% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 32.45% | -14.75% |
Сравнение комиссий DBMFE.PA и SMH
DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMFE.PA и SMH
DBMFE.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
DBMFE.PA and SMH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: iM Global Partner and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор