PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с XSB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. DBMF is actively managed, while XSB.TO is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs -0.85%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как XSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью -0.83%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

XSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.03%
1 год
0.52%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и XSB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		-0.83%8.66%-2.39%7.22%-9.76%-1.06%7.75%4.13%

Correlation

The correlation between DBMF and XSB.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.11

The correlation between DBMF and XSB.TO shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to -0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

DBMF vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFXSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.20

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.34

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.04

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

0.28

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

0.67

+15.63

DBMF vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа XSB.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и XSB.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки XSB.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и XSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-28.27%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.40%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-7.05%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-17.85%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-8.46%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-11.08%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.43%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и XSB.TO

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.18%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

3.67%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

4.74%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

6.84%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

7.24%

+5.17%

Сравнение комиссий DBMF и XSB.TO

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и XSB.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности XSB.TO в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and XSB.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.10% for XSB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и XSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор