Сравнение DBMF с XFN.TO
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. DBMF is actively managed, while XFN.TO is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 14.86%/yr for XFN.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и XFN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMF торгуется в USD, в то время как XFN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 15.63%.
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
XFN.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 45.31%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам DBMF и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 15.63% | 40.83% | 19.22% | 15.85% | -15.28% | 35.64% | 3.44% | 7.66% |
Correlation
The correlation between DBMF and XFN.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
DBMF
XFN.TO
Сравнение DBMF c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.61 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 5.00 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 19.84 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и XFN.TO
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -67.57% | +47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.00% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -16.26% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -28.13% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -11.15% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.27% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и XFN.TO
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.02% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.56% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 12.81% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 15.11% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 17.99% | -5.58% |
Сравнение комиссий DBMF и XFN.TO
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XFN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и XFN.TO
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности XFN.TO в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.07% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and XFN.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFN.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFN.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while XFN.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.61% for XFN.TO.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор