Сравнение DBMF с USD=X
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам DBMF и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. USD=X — Ранг доходности на риск
DBMF
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBMF c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и USD=X
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | 0.00% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | 0.00% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | 0.00% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | 0.00% | -20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | 0.00% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.00% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и USD=X
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 0.00% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 0.00% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 0.00% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 0.00% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 0.00% | +12.41% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF has higher volatility (2.71%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор