Сравнение DBMF с IB01.L
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. DBMF is actively managed, while IB01.L is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.18%/yr vs 3.23%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.56%.
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.48% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 1.50% |
Correlation
The correlation between DBMF and IB01.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
DBMF
IB01.L
Сравнение DBMF c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 7.99 | -6.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 114.79 | -110.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 574.12 | -557.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и IB01.L
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -1.28% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -0.03% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -0.09% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -1.15% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -0.24% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.01% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и IB01.L
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.09% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 0.23% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 0.33% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 0.54% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 0.79% | +11.62% |
Сравнение комиссий DBMF и IB01.L
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и IB01.L
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and IB01.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while IB01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор