PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBMF и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.56%.


DBMF

1 день
0.19%
1 месяц
-1.12%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.61%
1 год
27.18%
3 года*
9.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
10.48%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.56%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%1.50%

Correlation

The correlation between DBMF and IB01.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

DBMF vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBMFIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-33.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

7.99

-6.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

114.79

-110.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

574.12

-557.94

DBMF vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и IB01.L

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBMFIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-1.28%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-0.03%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-0.09%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-1.15%

-19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-0.24%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.01%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и IB01.L

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBMFIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.09%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

0.23%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

0.33%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

0.54%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

0.79%

+11.62%

Сравнение комиссий DBMF и IB01.L

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и IB01.L

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBMF and IB01.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while IB01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор