PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DBM.TO с ^TNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DBM.TO (Doman Building Materials Group Ltd.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, DBM.TO returned 15.71%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Doman Building Materials Group Ltd. (DBM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBM.TO показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции DBM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 15.71% против 10.92% соответственно.

DBM.TO

1 день
-1.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
13.09%
6 месяцев
15.14%
1 год
29.77%
3 года*
24.40%
5 лет*
11.71%
10 лет*
15.71%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBM.TO
Doman Building Materials Group Ltd.		13.09%17.93%9.86%55.96%-19.26%8.29%59.09%31.10%-31.80%33.78%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between DBM.TO and ^TNX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.04

The correlation between DBM.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.17 (3 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doman Building Materials Group Ltd.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с DBM.TO:
DBM.TO с SJ.TODBM.TO с CLS.TODBM.TO с WJX.TODBM.TO с NVDADBM.TO с TLTDBM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

DBM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBM.TO
Ранг доходности на риск DBM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBM.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBM.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBM.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBM.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doman Building Materials Group Ltd. (DBM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBM.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.26

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.49

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.35

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

0.69

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBM.TO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.26

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.05

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DBM.TO и ^TNX

Максимальная просадка DBM.TO за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBM.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.69%

-83.97%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.47%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-28.10%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.04%

-28.10%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-83.93%

+28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-9.83%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-32.53%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

6.24%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DBM.TO и ^TNX

Текущая волатильность для Doman Building Materials Group Ltd. (DBM.TO) составляет 4.26%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DBM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.34%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

11.64%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

17.05%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.80%

33.37%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.20%

48.25%

-16.05%

Часто задаваемые вопросы

DBM.TO and ^TNX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBM.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор