PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DBM.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doman Building Materials Group Ltd. (DBM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности DBM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Doman Building Materials Group Ltd. (DBM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBM.TO
Doman Building Materials Group Ltd.		4.85%17.93%9.86%55.96%-19.26%8.29%59.09%31.10%-31.80%33.78%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

DBM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBM.TO показывает доходность 4.85%, а ^TNX немного выше – 5.06%. За последние 10 лет акции DBM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 16.75% против 9.92% соответственно.

DBM.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-5.91%
С начала года
4.85%
6 месяцев
8.73%
1 год
52.22%
3 года*
22.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
16.75%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doman Building Materials Group Ltd.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с DBM.TO:
DBM.TO с SJ.TODBM.TO с CLS.TODBM.TO с WJX.TODBM.TO с NVDADBM.TO с TLTDBM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

DBM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBM.TO
Ранг доходности на риск DBM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBM.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBM.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doman Building Materials Group Ltd. (DBM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBM.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.05

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

0.21

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

-0.12

+3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

-0.20

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBM.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.05

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.07

—

Корреляция

Корреляция между DBM.TO и ^TNX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DBM.TO и ^TNX

Максимальная просадка DBM.TO за все время составила -100.02%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBM.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.02%

-93.78%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-13.99%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.24%

-31.74%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-84.57%

+29.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-46.17%

-53.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.96%

-51.38%

-44.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

8.39%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBM.TO и ^TNX

Doman Building Materials Group Ltd. (DBM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что DBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.30%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

11.34%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

19.20%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

33.89%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.20%

48.45%

-16.25%