PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DBM.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DBM.TO (Doman Building Materials Group Ltd.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, DBM.TO returned 15.82%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Doman Building Materials Group Ltd. (DBM.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBM.TO показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции DBM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 15.82% против 12.12% соответственно.

DBM.TO

1 день
-2.53%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
17.12%
С начала года
26.89%
1 год
41.29%
3 года*
28.29%
5 лет*
18.21%
10 лет*
15.82%
Всё время*
9.51%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBM.TO
Doman Building Materials Group Ltd.		26.89%17.93%9.86%55.96%-19.26%8.29%59.09%31.10%-31.80%33.78%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between DBM.TO and ^TNX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.06

The correlation between DBM.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doman Building Materials Group Ltd.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с DBM.TO:
DBM.TO с SJ.TODBM.TO с CLS.TODBM.TO с WJX.TODBM.TO с NVDADBM.TO с TLTDBM.TO с NA.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

DBM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBM.TO
Ранг доходности на риск DBM.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBM.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBM.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doman Building Materials Group Ltd. (DBM.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBM.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.38

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.65

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.56

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

1.23

+6.25

DBM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBM.TO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBM.TO и ^TNX

Максимальная просадка DBM.TO за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBM.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.69%

-89.94%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.53%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-28.13%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-28.13%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-83.97%

+28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-6.90%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-44.63%

+20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.15%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DBM.TO и ^TNX

Doman Building Materials Group Ltd. (DBM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.38%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

11.80%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

15.46%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

32.06%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

48.34%

-16.02%

Часто задаваемые вопросы

DBM.TO and ^TNX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBM.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор