Сравнение DBLTX с FJTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и FJTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 0.00% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.38% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
Доходность по периодам
DBLTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.85%
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и FJTDX
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%.
Доходность на риск
DBLTX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
DBLTX
FJTDX
Сравнение DBLTX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 3.21 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 11.70 | -10.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 4.96 | -3.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 15.13 | -13.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 67.60 | -62.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.21 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.49 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.37 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и FJTDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и FJTDX
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FJTDX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.87% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и FJTDX
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и FJTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -1.90% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.30% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -0.90% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.10% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.08% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.07% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и FJTDX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.10% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.87% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 1.35% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 1.41% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 1.27% | +3.11% |