Сравнение DBLSX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.27% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и GLDYX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
DBLSX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
DBLSX
GLDYX
Сравнение DBLSX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 2.86 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 4.57 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.67 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 4.03 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 17.82 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.86 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 1.15 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.47 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.65 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и GLDYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и GLDYX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и GLDYX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -11.73% | -45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.04% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -6.68% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -6.68% | -50.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -0.65% | -44.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -2.17% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и GLDYX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.55%, в то время как у GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.61% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.93% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.44% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.81% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 1.55% | +62.43% |