Сравнение DBLSX с DLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и DLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 1.28% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -2.15% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
DLY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и DLY
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.
Доходность на риск
DBLSX vs. DLY — Ранг доходности на риск
DBLSX
DLY
Сравнение DBLSX c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | -0.44 | +3.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | -0.48 | +5.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 0.92 | +0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | -0.51 | +5.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | -1.39 | +25.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | -0.44 | +3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 0.18 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и DLY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и DLY
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности DLY в 10.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.08% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и DLY
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и DLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -28.61% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -10.25% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -28.61% | +23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -6.18% | -39.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -7.94% | -23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.79% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и DLY
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.55%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 5.13% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 6.47% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 12.22% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 13.53% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 15.19% | +48.79% |