Сравнение DBLLX с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLLX и DSEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLLX и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции DBLLX уступали акциям DSEEX по среднегодовой доходности: 3.60% против 11.79% соответственно.
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLLX и DSEEX
DBLLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.
Доходность на риск
DBLLX vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
DBLLX
DSEEX
Сравнение DBLLX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLLX | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.53 | 0.14 | +3.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.86 | 0.31 | +4.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.04 | +1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.28 | +3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | 1.06 | +18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLLX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 0.14 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.69 | 0.25 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.89 | 0.55 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.59 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между DBLLX и DSEEX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLLX и DSEEX
Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DSEEX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DBLLX и DSEEX
Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и DSEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLLX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -41.66% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -10.96% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.13% | -41.66% | +31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.13% | -41.66% | +31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -8.48% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -8.54% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.92% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLLX и DSEEX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLLX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 5.00% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 8.00% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 15.29% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 22.84% | -20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 21.69% | -19.79% |