Сравнение DBLFX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции DBLFX уступали акциям DBCMX по среднегодовой доходности: 2.09% против 7.22% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и DBCMX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
DBLFX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
DBLFX
DBCMX
Сравнение DBLFX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.12 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.82 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.44 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 12.96 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.12 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.50 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и DBCMX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и DBCMX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и DBCMX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -37.62% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -7.93% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -27.60% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -37.62% | +20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.34% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -13.46% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.11% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и DBCMX
Текущая волатильность для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) составляет 1.54%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 6.43% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 10.03% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 12.83% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 16.17% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 14.51% | -10.24% |