Сравнение DBLEX с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и DSEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции DBLEX уступали акциям DSEEX по среднегодовой доходности: 3.98% против 11.79% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и DSEEX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.
Доходность на риск
DBLEX vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
DBLEX
DSEEX
Сравнение DBLEX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.14 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.31 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.28 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 1.06 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.14 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и DSEEX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и DSEEX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DSEEX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и DSEEX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и DSEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -41.66% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -10.96% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -41.66% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -41.66% | +16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -8.48% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -8.54% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.92% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и DSEEX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 5.00% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 8.00% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 15.29% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 22.84% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 21.69% | -17.03% |