PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLDX с DSEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLDX с DSEEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBLDX (DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund) and DSEEX (DoubleLine Shiller Enhanced CAPE) are both mutual funds - DBLDX is a Government Bonds fund managed by DoubleLine, while DSEEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DBLDX returned -0.81%/yr vs 12.01%/yr for DSEEX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DBLDX charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for DSEEX.

Доходность

Сравнение доходности DBLDX и DSEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLDX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции DBLDX уступали акциям DSEEX по среднегодовой доходности: -0.81% против 12.01% соответственно.

DBLDX

1 день
0.16%
1 месяц
0.92%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-1.11%
1 год
6.46%
3 года*
0.81%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
-0.81%

DSEEX

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.93%
1 год
3.18%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.35%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLDX и DSEEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		0.13%6.25%-4.42%3.79%-29.25%-3.91%14.17%14.19%-0.79%6.75%
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		-2.04%9.49%12.84%27.03%-23.24%24.91%16.27%37.28%-3.99%21.61%

Correlation

The correlation between DBLDX and DSEEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

-0.06

The correlation between DBLDX and DSEEX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE

Часто сравнивают с DBLDX:
DBLDX с PYUSXDBLDX с VUSUXDBLDX с HLGAXDBLDX с ACCSXDBLDX с FHNFXDBLDX с FUAMXDBLDX с FVIIX
Часто сравнивают с DSEEX:
DSEEX с CAPEDSEEX с YAFFXDSEEX с YACKXDSEEX с SPYDSEEX с FXAIXDSEEX с PVALDSEEX с SPMO

Доходность на риск

DBLDX vs. DSEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLDX
Ранг доходности на риск DBLDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DSEEX
Ранг доходности на риск DSEEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEEX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLDX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLDXDSEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.30

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.51

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.31

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

1.12

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLDX vs. DSEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLDX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DSEEX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLDX и DSEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLDXDSEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.24

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.60

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DBLDX и DSEEX

Максимальная просадка DBLDX за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLDX и DSEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLDXDSEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-41.66%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-10.80%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-14.57%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-41.66%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-41.66%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.44%

-5.33%

-29.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-8.47%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.97%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLDX и DSEEX

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DBLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLDXDSEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.67%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.29%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

11.15%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

22.84%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

21.71%

-9.44%

Сравнение комиссий DBLDX и DSEEX

DBLDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DSEEX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLDX и DSEEX

Дивидендная доходность DBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности DSEEX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		5.40%5.14%4.94%3.35%3.48%2.93%9.77%7.60%3.14%3.36%3.15%3.23%
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		5.04%4.93%4.92%4.59%16.41%28.54%1.73%7.57%15.27%9.09%4.09%4.43%

Часто задаваемые вопросы

DBLDX and DSEEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBLDX has higher volatility (2.81%) compared to DSEEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, DBLDX dropped -45.96% vs DSEEX's -41.66%.

DBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLDX и DSEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор