PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBL с BILDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBL с BILDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBL (DoubleLine Opportunistic Credit Fund) and BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - DBL is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while BILDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, DBL returned 1.78%/yr vs 1.59%/yr for BILDX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DBL charges 2.43%/yr vs 0.57%/yr for BILDX.

Доходность

Сравнение доходности DBL и BILDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBL показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у BILDX с доходностью 0.96%.

DBL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
-3.30%
С начала года
-2.47%
1 год
1.87%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.88%

BILDX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
0.64%
С начала года
0.96%
1 год
4.91%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBL и BILDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		-2.47%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%16.74%-6.24%4.49%
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		0.96%7.59%4.41%8.89%-11.54%0.14%5.48%8.30%0.39%5.66%

Correlation

The correlation between DBL and BILDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

DoubleLine Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с DBL:
DBL с ZTRDBL с CRMVXDBL с DSLDBL с DBLFXDBL с RFXIXDBL с DBLTXDBL с LFLIX
Часто сравнивают с BILDX:
BILDX с DFAPXBILDX с DBLIXBILDX с LCTRXBILDX с AOKBILDX с FTHRXBILDX с BNDBILDX с XLK

Доходность на риск

DBL vs. BILDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBL
Ранг доходности на риск DBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 55
Ранг коэф-та Мартина
BILDX
Ранг доходности на риск BILDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBL c BILDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBLBILDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.64

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.47

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.28

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

7.14

-6.31

DBL vs. BILDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BILDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBL и BILDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBL и BILDX

Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и BILDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLBILDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

-15.68%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-2.21%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.72%

-3.21%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-15.68%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.58%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.97%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.71%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DBL и BILDX

DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) имеют волатильность 1.12% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLBILDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

2.39%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

3.09%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

4.43%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

4.08%

+10.31%

Сравнение комиссий DBL и BILDX

DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии BILDX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBL и BILDX

Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности BILDX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILDX
DoubleLine Infrastructure Income Fund		4.97%4.64%4.11%3.42%3.31%3.45%2.89%3.40%3.18%3.22%0.00%0.00%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		9.36%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBL and BILDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBL has higher volatility (1.12%) compared to BILDX (1.07%). In terms of maximum drawdown, DBL dropped -26.45% vs BILDX's -15.68%.

BILDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBL и BILDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор