Сравнение DBJP с UPGR
DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while UPGR is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBJP returned 28.39%/yr vs 2.32%/yr for UPGR. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и UPGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 3.66%.
DBJP
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 21.38%
- 1 год
- 45.96%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 21.97%
- 10 лет*
- 16.77%
- Всё время*
- 14.09%
UPGR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -9.34%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.34M | $4.41M | $4.81M | |
| $7.24K | $10.14K | $26.68K |
Сравнение доходности по годам DBJP и UPGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 21.38% | 29.51% | 25.53% | 9.64% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 3.66% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
Correlation
The correlation between DBJP and UPGR is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.42 |
The correlation between DBJP and UPGR shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DBJP и UPGR
Секторы
DBJP
UPGR
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Технологии
DBJP
UPGR
Промышленность
DBJP
UPGR
Финансовые услуги
DBJP
UPGR
Потребительский циклический сектор
DBJP
UPGR
Коммуникационные услуги
DBJP
UPGR
-
Здравоохранение
DBJP
UPGR
-
Потребительский защитный сектор
DBJP
UPGR
Сырьевые материалы
DBJP
UPGR
Недвижимость
DBJP
UPGR
-
Коммунальные услуги
DBJP
UPGR
Энергетика
DBJP
UPGR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBJP vs. UPGR — Ранг доходности на риск
DBJP
UPGR
Сравнение DBJP c UPGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBJP | UPGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.38 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 3.60 | +11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBJP и UPGR
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и UPGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBJP | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -46.60% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -22.71% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -42.33% | +20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -17.24% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -20.10% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 8.70% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и UPGR
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 5.79%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBJP | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 10.36% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 24.40% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 33.12% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 31.12% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 31.12% | -11.85% |
Сравнение комиссий DBJP и UPGR
DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и UPGR
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности UPGR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.25% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.31% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBJP and UPGR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPGR has higher volatility (10.36%) compared to DBJP (5.79%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs UPGR's -46.60%.
On 3-year performance, DBJP leads with 28.39% vs 2.32% for UPGR. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBJP has performed better with a 28.39% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.
DBJP has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.31% for UPGR.
DBJP is categorized as Japan Equities, while UPGR is Infrastructure Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.35% for UPGR.
DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBJP и UPGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор