Сравнение DBJP с MJSC
DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. DBJP is passively managed, while MJSC is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBJP показывает доходность 21.03%, а MJSC немного выше – 22.08%.
DBJP
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 53.92%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.47%
MJSC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBJP и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 21.03% | 11.18% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.08% | -0.05% |
Correlation
The correlation between DBJP and MJSC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBJP vs. MJSC — Ранг доходности на риск
DBJP
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBJP c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBJP | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBJP и MJSC
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBJP | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -12.63% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.44% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -2.94% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBJP | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 20.85% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.85% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 20.85% | -1.54% |
Сравнение комиссий DBJP и MJSC
DBJP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и MJSC
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности MJSC в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.25% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBJP and MJSC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
DBJP has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: Xtrackers and MUFG. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для DBJP и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор