Сравнение DBJP с ESHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).
DBJP и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и ESHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | -2.02% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и ESHY
DBJP берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Доходность на риск
DBJP vs. ESHY — Ранг доходности на риск
DBJP
ESHY
Сравнение DBJP c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и ESHY
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и ESHY
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и ESHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | 0.00% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | 0.00% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | 0.00% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и ESHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 0.00% | +23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 0.00% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 0.00% | +19.78% |