PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с CRTC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, DBJP returned 53.92% vs 16.75% for CRTC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 4.11%.

DBJP

1 день
-4.33%
1 месяц
3.46%
С начала года
21.03%
6 месяцев
21.10%
1 год
53.92%
3 года*
28.45%
5 лет*
21.61%
10 лет*
17.47%

CRTC

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.35%
1 год
16.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и CRTC

2026 (YTD)202520242023
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.03%29.51%25.53%-0.11%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		4.11%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between DBJP and CRTC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between DBJP and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и CRTC

Секторы
DBJP
CRTC

Промышленность

24.5%
12.6%

Технологии

21.7%
39.5%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.0%

Здравоохранение

5.6%
12.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.0%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Коммунальные услуги

1.0%
5.3%

Энергетика

0.9%
6.0%

Промышленность

DBJP
24.5%
CRTC
12.6%

Технологии

DBJP
21.7%
CRTC
39.5%

Финансовые услуги

DBJP
17.0%
CRTC
0.2%

Потребительский циклический сектор

DBJP
11.9%
CRTC
5.4%

Коммуникационные услуги

DBJP
8.9%
CRTC
15.0%

Здравоохранение

DBJP
5.6%
CRTC
12.7%

Сырьевые материалы

DBJP
3.4%
CRTC
3.1%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.3%
CRTC
0.0%

Недвижимость

DBJP
1.9%
CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

DBJP
1.0%
CRTC
5.3%

Энергетика

DBJP
0.9%
CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

DBJP vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBJPCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.24

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.70

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

1.86

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.97

6.48

+13.49

DBJP vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBJP и CRTC

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-19.07%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.05%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.35%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-2.17%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.59%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и CRTC

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

5.76%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

10.64%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

13.55%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

15.88%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

15.88%

+3.43%

Сравнение комиссий DBJP и CRTC

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и CRTC

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CRTC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.91%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and CRTC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (7.92%) compared to CRTC (5.76%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, DBJP leads with 53.92% vs 16.75% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBJP has performed better with a 53.92% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.91% for CRTC.

DBJP is categorized as Japan Equities, while CRTC is Technology Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.35% for CRTC.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор