PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBI с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBI с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Designer Brands Inc. (DBI) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DBI и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Designer Brands Inc. (DBI) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBI и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBI
Designer Brands Inc.		-21.08%46.47%-38.03%-7.73%-30.14%85.75%-50.65%-24.08%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, DBI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

DBI

1 день
2.11%
1 месяц
-18.56%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
68.38%
1 год
60.40%
3 года*
-9.74%
5 лет*
-17.32%
10 лет*
-11.82%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Designer Brands Inc.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DBI:
DBI с VOODBI с BOOT
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Доходность на риск

DBI vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBI
Ранг доходности на риск DBI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBI c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Designer Brands Inc. (DBI) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBIDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.19

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.98

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

4.35

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

18.69

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBI vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBI на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBI и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBIDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.19

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.69

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.74

-0.76

Корреляция

Корреляция между DBI и DBMF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBI и DBMF

Дивидендная доходность DBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBI
Designer Brands Inc.		3.44%2.69%3.75%2.26%2.04%0.00%1.31%6.35%4.05%3.74%3.53%3.35%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBI и DBMF

Максимальная просадка DBI за все время составила -93.49%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBI и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DBIDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.49%

-20.39%

-73.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.28%

-6.10%

-36.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.94%

-20.39%

-67.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.38%

-3.63%

-78.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.13%

-6.70%

-38.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.85%

1.42%

+20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBI и DBMF

Designer Brands Inc. (DBI) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBIDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.42%

4.20%

+13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.89%

11.10%

+52.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.94%

12.09%

+85.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.20%

12.66%

+59.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.33%

12.48%

+62.85%