PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с WCME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с WCME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index while WCME tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, DBEM returned 64.04% vs 30.37% for WCME. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for WCME.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и WCME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у WCME с доходностью 14.93%.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

WCME

1 день
-2.35%
1 месяц
4.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.02%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и WCME

2026 (YTD)20252024
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%-7.26%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.93%35.19%-10.72%

Correlation

The correlation between DBEM and WCME is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between DBEM and WCME has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и WCME

Секторы
DBEM
WCME

Технологии

36.4%
32.4%

Финансовые услуги

19.6%
16.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.6%

Промышленность

7.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.6%

Сырьевые материалы

6.6%
6.5%

Энергетика

4.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Здравоохранение

2.9%
11.0%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

DBEM
36.4%
WCME
32.4%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
WCME
16.9%

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
WCME
12.6%

Промышленность

DBEM
7.6%
WCME
8.7%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
WCME
3.6%

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
WCME
6.5%

Энергетика

DBEM
4.1%
WCME
5.0%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
WCME
3.0%

Здравоохранение

DBEM
2.9%
WCME
11.0%

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
WCME
3.2%

Недвижимость

DBEM
1.1%
WCME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

First Trust WCM Developing World Equity ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с ABHYWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с DVYE

Доходность на риск

DBEM vs. WCME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c WCME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMWCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
1.51

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
2.08

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.28

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

1.95

+4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

6.96

+17.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. WCME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа WCME равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и WCME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMWCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

1.51

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.12

-0.78

Просадки

Сравнение просадок DBEM и WCME

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки WCME в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и WCME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMWCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-15.64%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-15.64%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.35%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-3.67%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.38%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и WCME

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 7.53%, в то время как у First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMWCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

8.11%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

17.23%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

20.16%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.74%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.74%

-2.60%

Сравнение комиссий DBEM и WCME

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии WCME в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и WCME

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности WCME в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and WCME have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCME has higher volatility (8.11%) compared to DBEM (7.53%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs WCME's -15.64%.

On 1-year performance, DBEM leads with 64.04% vs 30.37% for WCME. On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBEM has performed better with a 64.04% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

DBEM has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.60% for WCME.

DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while WCME tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.95% for WCME.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и WCME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор