PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBELX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBELX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DBELX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBELX и EDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-3.02%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%2.61%0.89%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, DBELX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%.

DBELX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.06%
1 год
12.23%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с ELDDBELX с DBLFXDBELX с EIDOXDBELX с GMCDXDBELX с DBLSXDBELX с BILDX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий DBELX и EDF

DBELX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

DBELX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBELX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBELXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.80

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.11

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.88

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

3.89

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBELX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBELX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBELX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBELXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.80

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.10

+0.09

Корреляция

Корреляция между DBELX и EDF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBELX и EDF

Дивидендная доходность DBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.02%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок DBELX и EDF

Максимальная просадка DBELX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBELX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

DBELXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-64.23%

+42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-13.91%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-53.09%

+33.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-15.87%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-21.61%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.20%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DBELX и EDF

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) составляет 3.96%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что DBELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBELXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.38%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

10.45%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

18.19%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

25.88%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

30.66%

-23.27%