Сравнение DBEH с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и ProShares Hedge Replication (HDG).
DBEH и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEH - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBEH и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEH и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 5.57% | 7.23% | -6.05% | 4.95% | 23.41% | 0.05% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 0.16% |
Доходность по периодам
DBEH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEH и HDG
DBEH берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
DBEH vs. HDG — Ранг доходности на риск
DBEH
HDG
Сравнение DBEH c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEH | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.38 | — |
Корреляция
Корреляция между DBEH и HDG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEH и HDG
DBEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 3.05% | 1.54% | 17.43% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEH и HDG
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEH | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEH и HDG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEH | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.08% | — |