PortfoliosLab logo
Сравнение DBEH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBEH и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DBEH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
37.87%
92.80%
DBEH
SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам


DBEH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-0.12%

1 год

13.65%

5 лет

16.65%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBEH и SPY

DBEH берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии DBEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEH: 0.85%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEH
Ранг риск-скорректированной доходности DBEH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBEH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBEH: 0.89
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино DBEH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBEH: 1.20
SPY: 1.13
Коэффициент Омега DBEH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBEH: 1.30
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара DBEH, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBEH: 0.77
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина DBEH, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBEH: 2.31
SPY: 3.04


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.89
0.72
DBEH
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEH и SPY

DBEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
1.77%2.66%3.05%1.54%17.43%0.06%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DBEH и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.99%
-7.25%
DBEH
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DBEH и SPY

Текущая волатильность для iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что DBEH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
15.07%
DBEH
SPY