Сравнение SPY с DBEH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH).
SPY и DBEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. DBEH - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или DBEH.
Основные характеристики
| SPY | DBEH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.90% | 2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 28.03% | 8.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.75% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 6.61% |
| Макс. просадка | -55.19% | -21.42% |
| Current Drawdown | -2.27% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между SPY и DBEH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPY и DBEH
С начала года, SPY показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у DBEH с доходностью 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и DBEH
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBEH в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c DBEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и DBEH
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DBEH в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 3.92% | 3.05% | 1.54% | 17.43% | 0.06% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и DBEH
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки DBEH в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и DBEH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и DBEH
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.