PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBEH с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBEH и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEH и CLSE


2026 (YTD)2025202420232022
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
0.00%0.00%5.57%7.23%-1.70%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам


DBEH

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iM DBi Hedge Strategy ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий DBEH и CLSE

DBEH берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.


Доходность на риск

DBEH vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEH

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEH c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBEH vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBEHCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

Корреляция

Корреляция между DBEH и CLSE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEH и CLSE

DBEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM202520242023202220212020
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
0.00%0.00%2.66%3.05%1.54%17.43%0.06%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEH и CLSE


Загрузка...

Показатели просадок


DBEHCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEH и CLSE


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBEHCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%