PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с DBEH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEF с DBEH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH).

DBEF и DBEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DBEH - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DBEF и DBEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEF и DBEH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%-0.38%
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF		0.00%0.00%5.57%7.23%-6.05%4.95%23.41%0.05%

Доходность по периодам

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%

DBEH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

iM DBi Hedge Strategy ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ
Часто сравнивают с DBEH:
DBEH с DBMFDBEH с EQLSDBEH с SVOLDBEH с spyDBEH с GAADBEH с SPYDBEH с ACIO

Сравнение комиссий DBEF и DBEH

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBEH в 0.85%.

DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEF vs. DBEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBEH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c DBEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFDBEHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. DBEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFDBEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Корреляция

Корреляция между DBEF и DBEH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и DBEH

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как DBEH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF		0.00%0.00%2.66%3.05%1.54%17.43%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и DBEH

Загрузка...

Показатели просадок

DBEFDBEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и DBEH

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEFDBEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

—

—