Сравнение DBE с CLOB
DBE (Invesco DB Energy Fund) and CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) are both exchange-traded funds - DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index, while CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck. DBE is passively managed, while CLOB is actively managed. Over the past year, DBE returned 81.31% vs 6.19% for CLOB. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DBE charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for CLOB.
Доходность
Сравнение доходности DBE и CLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 79.04%, что значительно выше, чем у CLOB с доходностью 1.81%.
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
CLOB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBE и CLOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 4.91% |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.81% | 6.94% | 2.81% |
Correlation
The correlation between DBE and CLOB is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. CLOB — Ранг доходности на риск
DBE
CLOB
Сравнение DBE c CLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | CLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 3.18 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 13.66 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.26 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок DBE и CLOB
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки CLOB в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и CLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -5.54% | -81.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -1.96% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -0.19% | -31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -0.30% | -57.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 0.45% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и CLOB
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 0.97% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 2.46% | +28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 2.97% | +32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 5.53% | +23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 5.53% | +22.81% |
Сравнение комиссий DBE и CLOB
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CLOB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и CLOB
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CLOB в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.43% | 6.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and CLOB have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to CLOB (0.97%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs CLOB's -5.54%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs 6.19% for CLOB. On fees, CLOB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
CLOB has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 2.16% for DBE.
DBE is categorized as Oil & Gas, while CLOB is CLO. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.45% for CLOB.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и CLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор