PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBD с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBD и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBD и GSG


2026 (YTD)202520242023
DBD
Diebold Nixdorf, Incorporated
14.39%57.74%48.67%34.65%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
38.38%5.93%8.52%-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, DBD показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.


DBD

1 день
2.94%
1 месяц
-3.35%
С начала года
14.39%
6 месяцев
36.25%
1 год
76.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Diebold Nixdorf, Incorporated

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

DBD vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBD
Ранг доходности на риск DBD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBD c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBDGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.91

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.58

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.51

3.37

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

9.40

+4.53

DBD vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBD и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBDGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.91

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

-0.09

+1.67

Корреляция

Корреляция между DBD и GSG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBD и GSG

Ни DBD, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBD и GSG

Максимальная просадка DBD за все время составила -25.76%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBD и GSG.


Загрузка...

Показатели просадок


DBDGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.76%

-89.62%

+63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-11.91%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-58.22%

+51.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-63.77%

+57.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.27%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DBD и GSG

Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 10.93% и 11.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBDGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

11.23%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.52%

16.29%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.80%

21.14%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

21.97%

+18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.33%

21.77%

+18.56%