Сравнение DBD с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DBD и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBD и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 14.39% | 57.74% | 48.67% | 34.65% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DBD показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.
DBD
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 36.25%
- 1 год
- 76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBD vs. GSG — Ранг доходности на риск
DBD
GSG
Сравнение DBD c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBD | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.91 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.58 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 3.37 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 9.40 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.91 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | -0.09 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между DBD и GSG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBD и GSG
Ни DBD, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DBD и GSG
Максимальная просадка DBD за все время составила -25.76%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBD и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.76% | -89.62% | +63.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -11.91% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -58.22% | +51.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -63.77% | +57.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 4.27% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBD и GSG
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 10.93% и 11.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 11.23% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 16.29% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 21.14% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 21.97% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 21.77% | +18.56% |