Сравнение DBD с GSG
DBD (Diebold Nixdorf, Incorporated) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past year, DBD returned 65.18% vs 51.52% for GSG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBD и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBD показывает доходность 19.83%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
DBD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 21.98%
- 1 год
- 65.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам DBD и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 19.83% | 57.74% | 48.67% | 34.65% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -4.88% |
Correlation
The correlation between DBD and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between DBD and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBD vs. GSG — Ранг доходности на риск
DBD
GSG
Сравнение DBD c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBD | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 5.47 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 14.39 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.09 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок DBD и GSG
Максимальная просадка DBD за все время составила -25.76%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBD и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.76% | -89.62% | +63.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -9.46% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -56.95% | +48.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -63.71% | +57.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 3.59% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBD и GSG
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что DBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBD | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 7.65% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 20.42% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 22.95% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.36% | 22.61% | +17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 22.03% | +18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBD и GSG
Ни DBD, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBD and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBD has higher volatility (12.03%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, DBD dropped -25.76% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBD и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор