Сравнение DBCMX с DBLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и DBLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и DBLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у DBLFX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции DBLFX по среднегодовой доходности: 7.22% против 2.09% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и DBLFX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBLFX в 0.47%.
Доходность на риск
DBCMX vs. DBLFX — Ранг доходности на риск
DBCMX
DBLFX
Сравнение DBCMX c DBLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | DBLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.95 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.38 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.35 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 4.46 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.95 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и DBLFX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и DBLFX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DBLFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и DBLFX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DBLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -17.09% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -2.86% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -17.09% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -17.09% | -20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.54% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -2.58% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.86% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и DBLFX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 1.54% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 2.42% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 3.96% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 5.20% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 4.27% | +10.24% |