PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с FIFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с FIFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and FIFVX (Fidelity Advisor Founders Fund Class I) are both funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while FIFVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, DBAW returned 11.32%/yr vs 13.35%/yr for FIFVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.85%/yr for FIFVX.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и FIFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у FIFVX с доходностью 9.17%.

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%

FIFVX

1 день
-0.75%
1 месяц
6.76%
С начала года
9.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.83%
3 года*
25.49%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и FIFVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%11.23%
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		9.17%16.39%36.46%34.03%-26.71%19.10%47.20%14.05%

Correlation

The correlation between DBAW and FIFVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.76

The correlation between DBAW and FIFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Fidelity Advisor Founders Fund Class I

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с FIFVX:
FIFVX с HAWXFIFVX с ^GSPCFIFVX с IHDGFIFVX с dbawFIFVX с AMRGXFIFVX с ACIHXFIFVX с TILIX

Доходность на риск

DBAW vs. FIFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIFVX
Ранг доходности на риск FIFVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c FIFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWFIFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.66

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.33

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.00

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

8.12

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. FIFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа FIFVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и FIFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWFIFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.66

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.82

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DBAW и FIFVX

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке FIFVX в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и FIFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWFIFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-32.48%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.27%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-23.26%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-32.48%

+14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.75%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.99%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.02%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и FIFVX

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) имеют волатильность 4.71% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWFIFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.74%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.40%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

14.79%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

21.18%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

22.59%

-7.31%

Сравнение комиссий DBAW и FIFVX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FIFVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и FIFVX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FIFVX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		2.20%2.40%6.32%0.15%2.60%6.25%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and FIFVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFVX has higher volatility (4.74%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs FIFVX's -32.48%.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и FIFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор