Сравнение DBALX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -2.06% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и FRGAX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
DBALX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
DBALX
FRGAX
Сравнение DBALX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.93 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.74 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.96 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.27 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и FRGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и FRGAX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и FRGAX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -11.77% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -8.53% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -5.02% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.62% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.87% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и FRGAX
Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.51% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 7.04% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 12.09% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 10.33% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 10.33% | -0.39% |