Сравнение DBA с SGLN.L
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBA returned 3.01%/yr vs 12.43%/yr for SGLN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.94%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности DBA и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBA торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 3.01% против 12.43% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 3.01%
SGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам DBA и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 2.82% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.28% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between DBA and SGLN.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
DBA
SGLN.L
Сравнение DBA c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBA | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.04 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 3.17 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBA и SGLN.L
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -56.74% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -22.81% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -22.81% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -22.81% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.67% | -22.81% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | -20.70% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -33.01% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 7.51% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и SGLN.L
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.33%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 7.17% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 21.74% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 24.90% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 22.72% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 18.82% | -5.75% |
Сравнение комиссий DBA и SGLN.L
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и SGLN.L
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.48% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and SGLN.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.
DBA is categorized as Agricultural Commodities, while SGLN.L is Gold. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для DBA и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор