Сравнение DB с BN
DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DB in Banks - Regional, BN in Asset Management. Over the past 10 years, DB returned 11.76%/yr vs 15.61%/yr for BN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DB показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции DB уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 11.76% против 15.61% соответственно.
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
BN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам DB и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
BN Brookfield Corporation | -1.31% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between DB and BN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.42 |
The correlation between DB and BN has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DB:
€4.47
BN:
$0.56
DB:
6.45
BN:
80.05
DB:
0.11
BN:
175.42
DB:
0.86
BN:
1.40
DB:
€53.12B
BN:
$76.58B
DB:
€30.48B
BN:
$27.02B
DB:
€9.93B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB vs. BN — Ранг доходности на риск
DB
BN
Сравнение DB c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.90 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB и BN
Максимальная просадка DB за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -82.22% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -22.05% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -27.84% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -41.85% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -51.42% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -7.89% | -55.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.67% | -28.51% | -25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 7.99% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB и BN
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Brookfield Corporation (BN) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что DB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 10.05% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 22.60% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 28.82% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.49% | 31.27% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 30.17% | +10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB и BN
Дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности BN в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DB и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Bank Aktiengesellschaft и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DB и BN
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
DB and BN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (11.24%) compared to BN (10.05%). In terms of maximum drawdown, DB dropped -94.73% vs BN's -82.22%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DB и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор