PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с XLU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DAX returned 9.57%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DAX charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности DAX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции XLU немного отстают с 9.20%.

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.51%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between DAX and XLU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.26

Сравнение распределения секторов DAX и XLU

Секторы
DAX
XLU

Промышленность

34.1%

-

Финансовые услуги

20.0%

-

Технологии

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

DAX
34.1%
XLU

-

Финансовые услуги

DAX
20.0%
XLU

-

Технологии

DAX
15.4%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

DAX
7.3%
XLU

-

Коммуникационные услуги

DAX
6.2%
XLU

-

Здравоохранение

DAX
5.5%
XLU

-

Сырьевые материалы

DAX
5.0%
XLU

-

Коммунальные услуги

DAX
4.5%
XLU
100.0%

Потребительский защитный сектор

DAX
1.0%
XLU

-

Недвижимость

DAX
0.9%
XLU

-

Энергетика

DAX

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

DAX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.81

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.18

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.30

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

2.80

-2.22

DAX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и XLU

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-51.98%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-9.18%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-17.26%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-25.26%

-13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-36.07%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.05%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-10.22%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

4.25%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и XLU

Global X DAX Germany ETF (DAX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 5.86% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.59%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

11.68%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

14.66%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

17.34%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.27%

+1.98%

Сравнение комиссий DAX и XLU

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и XLU

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

DAX and XLU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (5.86%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, DAX leads with 9.57% vs 9.20% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DAX has performed better with a 9.57% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for DAX.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.50% for DAX.

DAX is categorized as Europe Equities, while XLU is Utilities Equities. DAX tracks DAX Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор