PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAX returned 7.95%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAX charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности DAX и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

DAX

1 день
1.11%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
3.82%
1 год
4.02%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.99%

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		0.44%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%22.85%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between DAX and PAVE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.61

The correlation between DAX and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAX и PAVE

Секторы
DAX
PAVE

Промышленность

34.8%
74.8%

Финансовые услуги

21.0%

-

Технологии

13.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.3%
20.3%

Коммунальные услуги

5.0%
3.2%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.3%

Энергетика

-

0.2%

Промышленность

DAX
34.8%
PAVE
74.8%

Финансовые услуги

DAX
21.0%
PAVE

-

Технологии

DAX
13.2%
PAVE
1.1%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.0%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

DAX
6.1%
PAVE

-

Здравоохранение

DAX
5.7%
PAVE

-

Сырьевые материалы

DAX
5.3%
PAVE
20.3%

Коммунальные услуги

DAX
5.0%
PAVE
3.2%

Недвижимость

DAX
1.0%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

DAX
0.9%
PAVE
0.3%

Энергетика

DAX

-

PAVE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

DAX vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.02

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.86

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

3.19

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

11.72

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.02

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DAX и PAVE

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-44.08%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.91%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-26.23%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-26.23%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.27%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-6.24%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.24%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и PAVE

Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 5.82% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.10%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.18%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.80%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.60%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

24.38%

-3.10%

Сравнение комиссий DAX и PAVE

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и PAVE

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.47%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAX and PAVE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to DAX (5.82%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 7.95% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

DAX has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.76% for PAVE.

DAX is categorized as Europe Equities, while PAVE is Utilities Equities. DAX tracks DAX Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор