PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с GOLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAX и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 31.00%.

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.74%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%

GOLD

1 день
2.17%
1 месяц
7.64%
С начала года
31.00%
6 месяцев
40.62%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и GOLD

2026 (YTD)2025
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%5.03%
GOLD
Barrick Mining Corporation		31.00%13.01%

Correlation

The correlation between DAX and GOLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM

Доходность на риск

DAX vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GOLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXGOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

—

—

DAX vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и GOLD

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и GOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-40.58%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-30.46%

+25.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-18.05%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и GOLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

58.55%

-40.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

58.55%

-38.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

58.55%

-37.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и GOLD

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности GOLD в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
GOLD
Barrick Mining Corporation		0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAX and GOLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и GOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор